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Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance

Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati. -- Springer, 2010. -- (Stochastic modelling and applied probability ; 64). <BB10073946>
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Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati. -- Springer, 2010. -- (Stochastic modelling and applied probability ; 64). <BB10073946>
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所蔵一覧 1件～1件（全1件）

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No. 巻号 所蔵館 配置場所 請求記号 資料ID 禁帯出区分 状態 返却予定日 予約
0001 図書館 洋プラ下層 417.1//F160 0122099104 可 0件
No. 0001
巻号
所蔵館 図書館
配置場所 洋プラ下層
請求記号 417.1//F160
資料ID 0122099104
禁帯出区分 可
状態
返却予定日
予約 0件
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書誌詳細

タイトル／著者名等 Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati
出版事項 Berlin : Springer , c2010
形態事項 xxviii, 856 p. : ill. (some col.) ; 25 cm
巻号情報
ISBN 9783642120572
シリーズ名等 Stochastic modelling and applied probability <BB10022323> 64//a
注記 Includes bibiliographical references (p. 793-834) and indexes
NCID BB03181886
本文言語 英語
著者標目 *Platen, Eckhard <AU10017762>
著者標目 Bruti-Liberati, Nicola <>
分類 SG:519.22
分類 SG:510;330
件名 Stochastic differential equations
件名 Jump processes
件名 Stochastische Differentialgleichung -- Poisson-Prozess -- Zeitdiskrete Approximation -- Monte-Carlo-Simulation -- Finanzmathematik
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